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2025-04-26 10:32沒聽懂A,麻煩換個老師再講一下A
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-27 18:21
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同學你好。A的含義是保持其它不變,隨著樣本容量的上升、犯二類錯誤的概率會下降。這句話沒問題,隨著樣本容量的上升,犯哪類錯誤的概率都會下降,因為我們手頭的信息變得越來越多。舉一個極端的例子,如果我們的樣本就是總體本身,那我們也不會犯錯誤了,一類錯誤和二類錯誤發(fā)生的概率都趨于0。
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追問
怎么理解后半句顯著性水平不變呢?
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追答
同學你好。如果VaR的顯著性水平(= 1 - 置信水平)發(fā)生變化的話,這也會影響到二類錯誤發(fā)生的概率。這里在做的其實就是控制變量了,控制顯著性水平不變、來分析樣本容量的變化對于二類錯誤發(fā)生的概率的影響。不控制變量的話是得不到一個具體的結(jié)論的。
