默同學(xué)
2025-04-26 10:40為什么實值看漲期權(quán)的theta不是大于零呢,它的時間價值不是也很小嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-27 17:31
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同學(xué)你好。實值看漲期權(quán)的theta確實有可能會大于0,不過原版書上沒有提及(下圖是另一本知名衍生品教材上的內(nèi)容),所以我們課上就沒有作過多的展開了,把考綱中需要掌握的內(nèi)容記住就可以。
