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2025-04-26 10:46以D為例,分布更窄了,說明尖峰肥尾,PL數據更多出現在尾部,是這樣理解嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-27 18:29
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同學你好。如果我們對于分布的預測過于激進,那意味著我們預測的分布本身離散程度并不大(也就是所謂的narrow),但實際數據的離散程度(也就是風險)要比我們預想的更大一些。此時數據就很容易落到我預測的分布的尾部。見下圖示意。
