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2025-04-26 12:54能否解釋一下這道題,這道題為什么沒有視頻
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-04-28 09:59
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同學你好。
對于A,Kolmogorov-Smirnov test是ack of sensitivity at the tail(不是center) of the distribution,也就是說這個檢驗對于假設的分布和實際數(shù)據(jù)的分布在尾部的區(qū)別不太敏感。故A錯誤。
對于B,Cramer-von Mises test是基于mean squared(不是absolute) deviation of the distribution(即假設的分布和實際數(shù)據(jù)的分布之間的均方偏差)進行開展的。故B錯誤。
對于C,在對VaR進行回測時,這三個檢驗(KS, AD, Cramer-von Mises)的原假設都是數(shù)據(jù)是來自于一個標準均勻分布的。故C錯誤。
對于D,這個正確,當原假設正確時,這三個檢驗的檢驗統(tǒng)計量都等于0。
解析視頻五一節(jié)前會上線的,造成的不便還請諒解。
