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2025-04-26 13:14q6為什么支固收浮是new swap rate-old swap rate?
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1個回答
Essie助教
2025-04-27 09:12
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同學(xué)你好,原來是支固定,現(xiàn)在想要對這個支固定的swap估值,它的估值方法的邏輯是:假設(shè)現(xiàn)在以當(dāng)前的市場利率重新簽訂一個收固定的互換。然后看這個收固定的互換中收到的swap,和原來支固定的swap,哪個利率更高。
所以PV收-PV支,因此用new swap rate減去old swap rate
