蛋同學
2025-04-26 16:53這里說到的ρ隨著P下降而上升,都是以correlation breakdown作為前提嗎?前半句是不是可以當作一個定理去記?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-28 10:25
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同學你好。是的,這個當做定理去記就可以,本身就是一級估值與風險模型中的一個術語。
