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2025-04-26 18:42計(jì)算d時(shí)候?yàn)槭裁床挥肈等于u分之一?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-27 17:37
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同學(xué)你好。像這種題目直接告訴你股價(jià)上漲至...、下跌至...的情形,需要根據(jù)這些信息分別計(jì)算出u和d,這種題里u*d一般不等于1,通常是因?yàn)橛屑s算。而如果題目要求基于波動(dòng)率去計(jì)算u和d,那么算出u后,d就等于1/u。
