莫同學(xué)
2025-04-26 22:35這個(gè)是鎖定了6至9之間的利率，不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎？discount的時(shí)間如果是Nx30/360的話，那應(yīng)該是9個(gè)月instead of6個(gè)月。我的理解是選擇B而不是C，但是為何答案是選擇C呢？
這個(gè)是鎖定了6至9之間的利率，不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎？discount的時(shí)間如果是Nx30/360的話，那應(yīng)該是9個(gè)月instead of6個(gè)月。我的理解是選擇B而不是C，但是為何答案是選擇C呢？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-27 09:17
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同學(xué)你好，F(xiàn)RA鎖定的是6.15-9.15的期間利率，如果考慮的是FRA的結(jié)算，那么應(yīng)該使用這三個(gè)月的利率進(jìn)行折現(xiàn)。
但是現(xiàn)在定價(jià)的對(duì)象是option本身，當(dāng)前是站在5.15對(duì)這個(gè)option進(jìn)行定價(jià)，所以折現(xiàn)是從現(xiàn)在5.15-9.15這段。
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