莫同學(xué)
2025-04-26 22:35這個是鎖定了6至9之間的利率,不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎?discount的時間如果是Nx30/360的話,那應(yīng)該是9個月instead of6個月。我的理解是選擇B而不是C,但是為何答案是選擇C呢?
這個是鎖定了6至9之間的利率,不是鎖定的是F6x9的期間的利率嗎?discount的時間如果是Nx30/360的話,那應(yīng)該是9個月instead of6個月。我的理解是選擇B而不是C,但是為何答案是選擇C呢?
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1個回答
Essie助教
2025-04-27 09:17
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同學(xué)你好,F(xiàn)RA鎖定的是6.15-9.15的期間利率,如果考慮的是FRA的結(jié)算,那么應(yīng)該使用這三個月的利率進行折現(xiàn)。
但是現(xiàn)在定價的對象是option本身,當(dāng)前是站在5.15對這個option進行定價,所以折現(xiàn)是從現(xiàn)在5.15-9.15這段。
