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2025-04-27 16:45請問老師,這個怎么計算得出來的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-01 22:15
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同學(xué)你好,excess spread表示的意思就是利息收入【100*(L+200bps-20bps】減去senior和mezz兩個層級的利息支出,其中senior層是【90*(L+100bps)】,mezz層是【10*(X)】,因為題目說了excess spread是0,代入方程把X解出就可以,解出來的X等于L+9%。
