張同學(xué)
2019-03-19 12:23老師,原版書課后題P288 第28題答案,AI bond interest rate shifts down by 30bps, 為什么后來計算PV-時,所有interest rate 要加上 30bps,不是應(yīng)該減掉30 bps嗎?謝謝老師
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1個回答
孫亞軍助教
2019-03-20 09:49
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同學(xué)你好,exhibit 2中的二叉樹已經(jīng)是shift down或up之后的結(jié)果,不需要再調(diào)整;只需要調(diào)整oas導(dǎo)致的差異即可。即每個二叉樹利率中都加或減13.95bps。
