jy
2025-04-27 20:28第三題hedge ratio為什么要基于第二年的看?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-28 09:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)閔edge ratio是基于未來的股價(jià)變動(dòng)來計(jì)算的。1時(shí)刻的hedge ratio應(yīng)該依據(jù)2時(shí)刻的股價(jià)變動(dòng)以及期權(quán)價(jià)格變動(dòng)來計(jì)算。
