幸同學(xué)
2025-04-28 13:49這個題目4個選項可以再講一下嗎，謝謝
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1個回答
黃石助教
2025-04-28 17:47
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同學(xué)你好。
A不對，這其實是Gaussian copula的一個優(yōu)勢?，F(xiàn)實中很多變量之間的聯(lián)動性難以建模，因為它們的分布比較復(fù)雜且不規(guī)則。Gaussian copula的思想是，如果我們能將這些變量從原先的分布（也就是marginal distribution）轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，那么我們就可以用Pearson's correlation輕而易舉地建模它們之間的相關(guān)性（Pearson's correlation可以很好地刻畫服從橢圓分布的變量之間的相關(guān)性）。這是一個很創(chuàng)新的思路，應(yīng)用非常廣泛。
B不對，這里marginal distribution指的就是變量原先服從的分布，這個分布通常是未知的，所以marginal distribution和unknown distribution是一回事兒。
C正確，這就是Gaussian copula的做法，見A的描述。
D不對，Gaussian copula在金融領(lǐng)域非常常用。
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