幸同學(xué)
2025-04-28 15:01這個題目涉及的知識點(diǎn)在哪 ppt截圖給我
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-04-30 16:35
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同學(xué)你好。這里考查的是這兩個模型的二叉樹構(gòu)建。Ho-Lee model的二叉樹見圖1,可見二叉樹中的項(xiàng)都是在利率的基礎(chǔ)上加上一部分東西,這個叫做additive;lognormal model的二叉樹見圖2(這個是Salomon Brothers model的),可見此處就是在利率的基礎(chǔ)上乘以一部分東西,這個叫做multiplicative。
