小同學(xué)
2025-04-28 22:02老師,這里為什么LGD上升,MDP下降呀,可以具體再解釋一下嘛
就是這里如果是用那個(gè)指數(shù)公式來(lái)看的話,是怎么判斷PD的變動(dòng)的,還是說(shuō)直接用近似公式CS/LGD這個(gè)公式來(lái)判斷就行呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-03 20:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這是市場(chǎng)均衡的結(jié)果,判斷的話近似用CS/LGD就行,就是如果市場(chǎng)的LGD上升,CS還沒(méi)有那么敏銳的反映,所以CS/LGD就會(huì)變小,PD就會(huì)減少。只要近似理解變動(dòng)的方向就行。
