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2025-04-29 10:44這里的over night怎么理解?我的理解?是說在一天之內(nèi)發(fā)生這個損失的概率是怎樣怎樣,而不是說在接下來100天內(nèi)會怎樣怎樣。 為什么overnight 會擴展到100天?
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1個回答
黃石助教
2025-04-30 15:36
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同學(xué)你好。Overnight VaR指的就是1-day VaR。一個95% 1-day VaR指的是一天當(dāng)中損失有95%的概率不會超過這個值。我們可以把這個定義擴展出去,擴展成N天當(dāng)中有N*95%天的損失不會超過這個值,這些表述都是相互一致的。
