Lord Voldemort
2025-04-29 11:38C說的是之前的capital太少了,還是說以后應(yīng)該給他們更少的capital?為什么?
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1個回答
黃石助教
2025-04-30 16:47
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同學(xué)你好。C說的是當(dāng)前的資本金分配有些偏少了。原因在于:the analyst finds that the bank experienced more VaR exceptions than were forecast by the bank’s VaR model,也就是在當(dāng)前VaR模型下,超過VaR的損失有些過多了(比如說95%的VaR,100天的數(shù)據(jù),那么模型預(yù)測的超過VaR的損失是5個,這句話的意思就是實際超過VaR的損失的個數(shù)比5個要多)。這意味著我們的VaR模型整體低估了風(fēng)險,進(jìn)而基于VaR計算得到的資本金也會偏低。
