羅同學(xué)
2025-04-29 21:41D選項(xiàng)還是不理解，前面有題目說(shuō)，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風(fēng)險(xiǎn)了才對(duì)？
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-04-30 11:11
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同學(xué)你好，你應(yīng)該有疑問(wèn)的事這個(gè)選項(xiàng)：IV. Evaluate the impact of interest rate risk by assessing the impact of a 200 basis Point interest rate shock to the bank’s capital position.這個(gè)其實(shí)是basel第二支柱的一項(xiàng)監(jiān)管要求，具體如下：
巴塞爾協(xié)議III的支柱二中提到，內(nèi)部資本充足評(píng)估程序（ICAAP）要求銀行評(píng)估所有重大風(fēng)險(xiǎn)（包括利率風(fēng)險(xiǎn)）對(duì)資本的影響，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能要求銀行模擬特定利率沖擊（如200基點(diǎn)）對(duì)資本充足率的影響。
不過(guò)這個(gè)在補(bǔ)充資料而不是在原板書(shū)中，可能稍微有些超綱。
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