一同學
2025-04-29 22:12為什么計算EL時直接用loss??對應的當前PD載加總呢?LGD未知???
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-03 20:33
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同學你好,這個題目確實沒有告知LGD,如果知道的話,那么VaR應該是會更低,那么最接近的答案還是A選項。不過,一般在未告知的情況下,還是建議直接將LGD看成100%就行。
