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2025-04-29 22:43這個案例失敗的原因是使用者沒有去更新CDS的價格計算出來的相關(guān)系數(shù)啊?那不應(yīng)該是使用出錯了,為什么這里上課的時候說是模型本身的錯誤的?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-04-30 11:16
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同學你好,因為模型直接使用了一個固定的相關(guān)系數(shù),而不是一個變動的相關(guān)系數(shù)。只有真正理解這個模型,并且去更新這個相關(guān)系數(shù)的才能算對,但是這個對模型使用者來說太難了,所以我們還是歸類到模型錯誤。
補充說明:模型錯誤和使用錯誤之間的邊界本來就很模糊,比如,假定所有的模型試用者都是“天才”,那么所有的問題都應(yīng)該是使用的問題了。
