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2025-04-29 23:58這張圖里的。ω β α代表什么,怎么得到
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-30 15:43
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同學(xué)你好。不要看這邊的GARCH公式。將GARCH模型拓展至多維情況是比較復(fù)雜的,既需要考慮相關(guān)性估計(jì)的合理性,也要考慮使用最大似然估計(jì)時(shí)矩陣是否為半正定等等,知道我們有能力將GARCH模型拓展至多維情況就可以了。對(duì)于GARCH模型的參數(shù),我們通常是基于最大似然估計(jì)、找到對(duì)數(shù)似然函數(shù)、然后使用某些數(shù)值方法去獲得參數(shù)估計(jì)。這個(gè)的話考試沒(méi)有要求,簡(jiǎn)單了解即可。一個(gè)基礎(chǔ)的多維GARCH模型如下圖(diagonal vech-GARCH (p, q))
