馬同學(xué)
2025-04-30 06:51調(diào)整后的ROROC怎么體現(xiàn)剔除掉系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了 為什么減掉那部分就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-04-30 11:18
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同學(xué)你好,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就是beta,adjusted RAROC=RAROC-beta(Rm-Rf),所以剔除了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
