房同學(xué)
2025-04-30 11:52老師既然波動(dòng)率上升put option的價(jià)值就是上升的 那直接做多一個(gè)put option不久好了嗎 為什么還要一個(gè)做多一個(gè)做空啊
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-01 11:08
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同學(xué)你好。注意這里介紹的交易旨在從相關(guān)性的上升中獲利。此處做多指數(shù)的put option、做空個(gè)股的put options可以將相關(guān)性變動(dòng)帶來(lái)的收益剝離出來(lái)（若波動(dòng)率上升，相關(guān)系數(shù)也上升，此處long put option頭寸的收益是由波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)的上升帶來(lái)的，而short put options頭寸的損失是由波動(dòng)率的上升帶來(lái)的。波動(dòng)率帶來(lái)的影響相互沖抵掉，最后我們的收益就是由相關(guān)系數(shù)上升帶來(lái)的）。
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