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2025-04-30 17:12柱狀圖里 8 點(diǎn)幾是什么?是柱子的面積嗎?為什么能確定落在上面?這個(gè)題幾乎聽不懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-02 12:04
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同學(xué)你好。這里的8點(diǎn)幾指的是柱子的面積。這里相當(dāng)于是用數(shù)量分析中PDF的思想來去解題了。此處損失等于0的概率為91.26%,那么95% VaR和99% VaR肯定不能是0(因?yàn)椴]有95%或者99%的損失比0?。?;損失等于100的概率為8.47%,則損失小于等于100的概率達(dá)到了99.73%,那么我們可以用其來當(dāng)作對(duì)于95%和99%的VaR的估計(jì),因?yàn)橛?5%或99%的概率損失都會(huì)小于100。這種題的做法對(duì)應(yīng)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)課上Measures of Financial Risk這一節(jié)中VaR的第三個(gè)計(jì)算例子(32:00開始),把做法掌握了就可以。
