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2025-04-30 20:28IRC 針對(duì)trading book ，sensitive to default 為什么不是market risk 而是credit risk？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-01 22:01
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同學(xué)你好，default本來就是信用風(fēng)險(xiǎn)呀，只是因?yàn)殂y行剛開始考慮trading book 的時(shí)候，因?yàn)檫@些產(chǎn)品都是短期的所以就覺得只有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（短期不太會(huì)違約所以就不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)），但是很明顯是有漏洞的，萬一短期違約了呢（特別是那些sensitive to default的），所以就需要增加風(fēng)險(xiǎn)的考量（IRC），這個(gè)部分考慮的就是之前沒有考慮但是缺失的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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