bao
2025-05-01 15:38老師您好,請問這么做錯在哪里啊
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-02 13:09
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同學你好。你這里求解S0的做法用的是遠期合約定價公式,這個定價公式求的是一個當前進入的、還有一年到期的、價值為0的遠期合約的理論遠期價格,但這里的100是題目中這個遠期合約在期初鎖定的遠期價格,且該合約當前價值為1.5。換句話說,我們這里實際上并不知道當前市場上一份新的一年期遠期合約的遠期價格,也就沒法用這個公式。
