流同學(xué)
2025-05-01 21:31老師這個拖尾和截尾圖能不能各畫出一個來
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-02 13:20
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同學(xué)你好。下圖左側(cè)為拖尾,右側(cè)為截尾。二者的區(qū)別在于,拖尾的情形隨著滯后階數(shù)的上升,數(shù)值依然保持顯著(也就是落在虛線外面,落到虛線內(nèi)就意味著不顯著不等于0,換句話說從統(tǒng)計意義上看這個值就是0);截尾則是隨著滯后階數(shù)的上升,數(shù)值會在某個點(diǎn)開始變得不顯著不等于0。這些圖可以是像下圖中這樣單邊變化的,也可以是像這道題目中雙邊震蕩的,但這些都不影響判斷,就根據(jù)我上面說的來看就行。
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追問
那那個什么AR(1)和AR(2)怎么區(qū)分,還有MA(1)和MA(2)
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追答
同學(xué)你好。AR(1)的PACF只有一階情形下顯著不等于0,兩階及兩階以上都不顯著不等于0;AR(2)的PACF在一階和兩階下都顯著不等于0,更高階時不顯著不等于0;以此類推。對于MA模型,思路也是一樣的,只不過從PACF變成了ACF。
