郭同學(xué)
2025-05-01 22:13為什么減去0.。。不是應(yīng)該減去均值嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-02 13:23
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同學(xué)你好。在回歸模型中，我們會(huì)對(duì)系數(shù)做顯著性檢驗(yàn)（significance test），即檢驗(yàn)系數(shù)是否顯著不等于0，這也是統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件輸出結(jié)果中默認(rèn)的假設(shè)檢驗(yàn)。這是因?yàn)樽龌貧w本質(zhì)上就是為了去研究變量之間的關(guān)系，而如果系數(shù)不顯著不等于0的話，這意味著至少在回歸模型框架下變量之間是沒(méi)有關(guān)系的。因此，我們默認(rèn)先去做針對(duì)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)，其H0為beta = 0，H1為beta ≠ 0。此時(shí)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)建方法就是：（參數(shù)的樣本估計(jì)值 - 原假設(shè)中假設(shè)的值（=0））/樣本估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤。
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