流同學(xué)
2025-05-02 00:12什么時候用這個公式,因為之前的組合方差是乘于對應(yīng)的權(quán)重之類進(jìn)行加總開根,我該怎么判斷什么時候用這個公式,是當(dāng)題目出現(xiàn)了KRO1的時候嗎
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1個回答
黃石助教
2025-05-03 09:37
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同學(xué)你好。這個公式的話相對來說是特殊一點(diǎn),當(dāng)題目出現(xiàn)了KR01并要求計算組合價值變動的標(biāo)準(zhǔn)差(standard deviation of the daily change in portfolio value)的時候會用到,只有這一個應(yīng)用情形。該公式的推導(dǎo)可以回看一下基礎(chǔ)課Bond Market Risk - Non-Parallel Term Structure Shifts這一節(jié)課(43:00開始)。
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追問
老師能再詳細(xì)講講這道題目嗎,就是將計算過程,和公式一起寫出來
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追答
同學(xué)你好。見下圖。
