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2025-05-02 09:05credit risk 中最差不是有用到correlation嗎 為什么這個不能算是考慮了diversification?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-05 21:24
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同學(xué)你好,WCDR確實用到了ρ,但是這個參數(shù)不是相關(guān)系數(shù),我以附件的中的一種一種情況為例你就知道了。
