一同學
2025-05-02 16:59老師,這道題為什么沒考慮前期存活率?什么時候要??survival rate?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-05-04 23:03
該回答已被題主采納
同學你好,
如果你說的是CVA的計算中什么時候需要考慮survival rate的話,那么一般是在計算雙邊CVA(即BCVA)的時候才需要考慮前期存活率。
希望能解答你的疑惑,加油!
