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2025-05-02 17:06為什么stock price 上漲 delta 上漲?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-03 21:27
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同學(xué)你好,delta表示的是標(biāo)的資產(chǎn)的價格變化對于期權(quán)的影響,不管是call(股價上漲,delta從0上升到1),還是put(股價上漲,delta從-1到0),這個是delta的特征,可以從圖像看出來,也可以從公式(以call為例,delta等于N(d1),d1會隨著S上漲而上漲,帶動N(d1)上漲。
