guoguoguo
2025-05-02 23:27Antithetic variables have to be negatively correlated to the simulation variables in order to reduce the Monte Carlo sampling variability for a given number of replications, or to reduce the number of replications while retaining the current level of sampling variability. 老師能解釋下這句話的含義嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-04 22:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。簡單來說，antithetic variable就是在已生成的隨機(jī)數(shù)的基礎(chǔ)上額外再生成一組方向相反的隨機(jī)數(shù)（比如原先的隨機(jī)數(shù)是1.5，那么新生成的就是-1.5），這樣子一下就能多出一倍的模擬結(jié)果，且在降低蒙特卡洛模擬估計的方差上有著不錯的效果。具體是怎么做的話考試不會去考，建議記住關(guān)鍵詞就可以（最重要的就是negatively correlated），如果有需要我可以等復(fù)工后聯(lián)系班班給你發(fā)一些具體實(shí)例（有需要的話追問跟我說一下就行）。
0
0
0
0
