伍同學(xué)
2025-05-03 06:04為什么critical value是1.65不是1.96?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-03 09:59
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同學(xué)你好。根據(jù)題目信息:“whether a group of 16 active portfolio managers have achieved a significantly higher performance (using a significance level of 0.05)”,這表明了此處我們做的檢驗是帶有方向性的,是單尾檢驗(雙尾檢驗的話檢驗的是表現(xiàn)相同vs.表現(xiàn)不同,而不會檢驗表現(xiàn)是否更好或更差這種問題)。在顯著性水平為5%的單尾檢驗下,關(guān)鍵值要么是1.645,要么是-1.645,取決于原假設(shè)和備擇假設(shè)的設(shè)定。
