羅同學(xué)
2025-05-03 13:22請問怎么理解這里的applicable?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-04 23:33
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同學(xué)你好。是更好被應(yīng)用的意思。POT這個(gè)方法的底層理論是,隨著threshold上升,損失超過threshold的部分會趨于廣義帕累托分布。顯然,這套理論的應(yīng)用離不開threshold足夠高的前提,如果threshold并不高的話,那么這個(gè)理論其實(shí)是不太成立的,進(jìn)而POT這個(gè)方法就不太好應(yīng)用。
