小同學(xué)
2025-05-03 13:29老師可以問一下這一題的知識點具體對應(yīng)講義上的哪里嘛，在stress testing這一節(jié)好像沒有看到相關(guān)的內(nèi)容
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-05 21:15
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同學(xué)你好，在講義里面沒有這個內(nèi)容，主要是還是靠整體理解。你看哪一個選項有疑問的，我給你進一步解釋。
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追問
老師這里可以解釋一下A選項中為什么風(fēng)險整合會高估分散化效應(yīng)，以及具體解釋一下為什么C選項是錯的嘛
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追答
整合的目的說白了就是為了通過分散化效應(yīng)去減少整合的總風(fēng)險，進而減少資本金支付，所以一般來說都是會高估分散化效應(yīng)的，那么解決的辦法就是假設(shè)相關(guān)系數(shù)等于1，不過這樣有些浪費資源，但是巴塞爾現(xiàn)在的做法就是這樣的。再說到C選項，The process of stress testing can be performed in a relatively objective manner given that many common risks are reasonably quantifiable.這里的問題在于客觀objective一般都是達不到的，比如我們選場景一般都是嚴(yán)重，很嚴(yán)重，特別嚴(yán)重……這就是一個定性，其實壓力測試的問題一般都是極端場景，極端場景本身就是定性的。
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