羅同學(xué)
2025-05-03 14:55D選項為什么不對,它強調(diào)了iid的特征?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個回答
黃石助教
2025-05-04 23:38
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同學(xué)你好。滿足independence property對應(yīng)的是PIT序列之間相互獨立,這并不直接意味著PIT序列是獨立同分布的。如果在滿足independence property的基礎(chǔ)上VaR還滿足了unconditional coverage,那么PIT序列就是獨立同標準均勻分布(注意即使分辨不出來是否是同分布,看到D中的標準正態(tài)分布其實也可以排除掉D)。
