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2025-05-03 15:42P值到底是怎么得到？他和 t 統(tǒng)計量之間有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-04 22:39
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同學(xué)你好。簡單來說，p-value指的是觀測到比當前t檢驗統(tǒng)計量更極端的情形的概率。比方說一個單尾檢驗，假設(shè)該檢驗的拒絕域在右尾，檢驗統(tǒng)計量服從標準正態(tài)分布，關(guān)鍵值為1.645（對應(yīng)顯著性水平 = 5%）。此時，假如說檢驗統(tǒng)計量算出來 = 2，那么p-value就是檢驗統(tǒng)計量的取值 > 2的概率，這個可以用標準正態(tài)分布（或者t分布）的累積分布函數(shù)進行計算。在以上例子中，標準正態(tài)變量取值 > 2的概率是低于顯著性水平的，也就是p-value < significance level，這對應(yīng)著t檢驗統(tǒng)計量落入拒絕域，我們會拒絕原假設(shè)。
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