龐同學(xué)
2025-05-03 15:51講義里將HPR的求解直接用連續(xù)復(fù)利的EAR公式套用,原因是什么? 是說,將這個HPR設(shè)定在一年內(nèi)無限次計息的情況下,將r‘設(shè)定為“一段時間”的名義利率,然后才去套用EAR的公式嗎?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2025-05-06 09:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,能套用的原因本質(zhì)是因為EAR和HPR都是代表一段時間的真實收益率。唯一的區(qū)別是EAR是年化的,HPR是非年化。但只要r所對應(yīng)的期限是一致的,那么下面的公式就成立。
