小同學(xué)
2025-05-03 16:38老師我想問一下為什么是必須使用99%的VaR,如果是必須用99%的VaR的話那練習(xí)題的第一題用95%的VAR然后在進(jìn)行轉(zhuǎn)換不也可以嗎?還有我想問一下為什么這里是要用單尾,因為第一題在計算的時候選的關(guān)鍵值好像是雙尾的關(guān)鍵值吧?
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1個回答
Michael助教
2025-05-05 21:33
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同學(xué)你好,99%是巴塞爾的規(guī)定,至于你說95%算完再轉(zhuǎn)成99%這個也可以的呀,只是最后一定要用99%的10天的VaR作為結(jié)果。全部用的都是單尾,如果你看到雙尾計算VaR的可以單獨(dú)找出來提問,我先看看有沒有其他問題。
