Paul
2025-05-04 08:34第二題寫(xiě)題目寫(xiě)到一年前和現(xiàn)在,不須參考表1嗎? 雖Rfc不變,但因?yàn)槊涝?,最終Rdc應(yīng)該會(huì)increase吧?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-06 11:20
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同學(xué),上午好。只考慮correlation。題目說(shuō)based on correlation
根據(jù)公式,correlation影響的是風(fēng)險(xiǎn),不影響收益。correlation增加,那么風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加。但題目問(wèn)收益,不受影響,所以u(píng)nchanged。
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追問(wèn)
老是你好,想問(wèn)的是雖然Rfc收益率不變,但Rfx 有變啊,整體而言Rdc還是回改變吧?
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追答
只考慮correlation,題目說(shuō)based on correlation。不用看exhibit 1. 題目里沒(méi)說(shuō)exhibit 1
