Paul
2025-05-04 08:34第二題寫題目寫到一年前和現(xiàn)在,不須參考表1嗎? 雖Rfc不變,但因為美元升值,最終Rdc應(yīng)該會increase吧?
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1個回答
Simon助教
2025-05-06 11:20
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同學(xué),上午好。只考慮correlation。題目說based on correlation
根據(jù)公式,correlation影響的是風(fēng)險,不影響收益。correlation增加,那么風(fēng)險會增加。但題目問收益,不受影響,所以unchanged。
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追問
老是你好,想問的是雖然Rfc收益率不變,但Rfx 有變啊,整體而言Rdc還是回改變吧?
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追答
只考慮correlation,題目說based on correlation。不用看exhibit 1. 題目里沒說exhibit 1
