Lord Voldemort
2025-05-04 10:16調(diào)倉之后組合的VaRp和Vp不會變化嗎,對于ABCD四個資產(chǎn)分別增持,其調(diào)整后的VaRp和Vp怎么會是相同的呢?題目里也沒有這種暗示吧
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1個回答
Michael助教
2025-05-05 22:56
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同學你好,計算的值是MVaR,這個值表示的意思就是一個資產(chǎn)多投入1美元對于原組合VaR的影響,所以公式里面的Vp和VaRp都是原組合的數(shù)據(jù),和新加入的資產(chǎn)么有關(guān)系。
