??智慧
2025-05-04 16:57老師,怎么比較快速的知道什么時候敞口用負值,什么時候用正值?比如這里我們的敞口式9,也代表對方欠我9. 為什么需要用一個負值來表達呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-05 00:09
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同學你好,
我這邊看到的是一道BCVA的題目,其中EPE定義的是對交易主體來說正敞口的平均水平,通常為正。ENE定義的是其負敞口的平均水平,通常為負。
希望能解答你的疑惑,加油!
