一同學
2025-05-05 00:37A選項frequency不是number???
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-06 14:24
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同學你好。這些表達都可以的,比如說100天的數(shù)據(jù)有5個損失超過了VaR,那么number of exception = 5,frequency = 5/100 = 5%,這些應該與VaR本身的confidence level相一致,不然我們就認為VaR模型不準確。
