小同學(xué)
2025-05-05 09:29老師,這一道題目不是問哪一項是改變了權(quán)重的歷史模擬法嘛
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-06 15:11
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同學(xué)你好。是的。對于volatility-weighted和correlation-weighted HS,其實它們相當(dāng)于是隱性地調(diào)整了歷史數(shù)據(jù)的權(quán)重(但不像age-weighted HS那樣通過直接賦予權(quán)重的方式,而是通過調(diào)整歷史數(shù)據(jù),來去反映volatility和correlation的變動),不然也就不會叫XXX-weighted HS了。
