七同學(xué)
2025-05-05 12:07如果這里沒有假設(shè)u=0,那么是不是應(yīng)該吧annual return作為均值?那如果這樣要怎么算varp?
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-05 23:00
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同學(xué)你好,那就先算出組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差,然后VaR=絕對(duì)值(μ-Z*sigma),按照這個(gè)最原始的定義公式來結(jié)算就行。
