默同學(xué)
2025-05-05 18:48老師，harazd rate 是什么意思
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-06 13:39
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同學(xué)你好。Hazard rate的定義如下：記t時(shí)點(diǎn)的hazard rate為λ(t)，則λ(t)Δt為t ~ t + Δt期間的條件違約概率（條件于t時(shí)點(diǎn)沒(méi)有違約的情況下）。因此，hazard rate非常類似于違約概率，但是又不完全是，它很像數(shù)量分析中的概率密度的概念：概率密度本身并不是概率，但概率密度函數(shù)與變量取值范圍圍成的面積就是對(duì)應(yīng)的區(qū)間概率；此處hazard rate本身也并不是違約概率，但其乘上時(shí)間長(zhǎng)度后能夠給到對(duì)應(yīng)期間的違約概率。所以hazard rate有時(shí)也被稱作“違約強(qiáng)度”（default intensity）。
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