羅同學
2025-05-05 20:53請問本題中利率調(diào)整(就是1.02這個調(diào)整項)為什么在分母呢?不應(yīng)該是資產(chǎn)端和負債端各×1.02嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-05 22:34
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同學你好,這個利率調(diào)整主要是為了調(diào)整久期,因為題目要用的是修正久期(等于麥考利久期除以(1+r))。
