小同學(xué)
2025-05-05 22:36老師,所以這里的分散化的VaR是怎么求的呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-06 15:29
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同學(xué)你好。見下圖,其中ρ是不同期限的即期利率之間的相關(guān)系數(shù)(這些相關(guān)系數(shù)原版書上有,但因?yàn)榭季V沒有要求掌握計(jì)算所以沒貼到課件上)。這個(gè)考試肯定不會(huì)讓你算這么復(fù)雜的,投資管理這門課程里有相應(yīng)的兩資產(chǎn)情形下的計(jì)算題,重點(diǎn)掌握投資管理里的diversified VaR就可以。
