小同學
2025-05-06 00:23老師可以再具體解釋一下D選項嘛,為什么stock within the index 就可以映射到index上呀(這里的index具體應該怎么理解)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-06 15:31
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同學你好。這個index指的是大盤指數。一般來說,我們認為大盤指數的表現(xiàn)本身會影響到個股的表現(xiàn),是股票組合的primitive risk factor,因此我們可以將個股映射到大盤指數上,進而簡化VaR的計算。
