宗同學(xué)
2025-05-06 06:56請問老師這個(gè)為什么不考慮weights呢,如果求期望收益/mvar算的話為什么不行呢
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-06 13:22
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同學(xué)你好,題目的要求是maximizes the Sharpe Ratio,所以需要滿足的條件就是每一個(gè)資產(chǎn)的超額回報(bào)與MVaR的比值都相等就可以了。weight是考慮的,主要是考慮在MVaRi里面了。
